Archea GlobIQ est un fonds d’investissement diversifié long seulement, qui investissent globalement dans des instruments de capitaux propres et de revenu fixe, et qui utilise des techniques quantitatives de gestion des risques afin d’optimiser le rendement et éviter les grands tirages. Le fonds investit dans les actions mondiales, les marchés obligataires et les indices du marché monétaire les plus liquides et les mieux connus, tels que représentés par leurs Exchange Traded Funds (ETF). La prise de décision bayésienne, l’hypothèse de marché efficace de Fama et la théorie du portefeuille, ainsi que la théorie moderne du portefeuille de Markowitz et la stratégie de croissance optimale du portefeuille.
MSCI, FTSE, Dow Jones ou des indices de pays comme DAX, CAC40, S & P500, TOPIX où le rendement tiré des indices et les devises. La diversification, à travers le monde et les secteurs, est au cœur du fonds qui a été mis en œuvre en utilisant des techniques spéciales de réduction des risques pour les composants du portefeuille. Mettre ensemble le portefeuille de FNB les plus liquides des principaux indices mondiaux, donne le fonds grand avantage d’une grande transparence et une grande négociabilité, ce qui conduit à une réaffectation rapide en cas de risques d’événements.
Le fonds analyse continuellement sa valeur à risque et applique un contrôle de qualité statistique en utilisant non seulement des indicateurs de marché mais aussi des indicateurs fondamentaux fournis par la recherche de GlobIQ S.A. pour gérer les risques baissiers en mettant en place des niveaux de stop loss pour les investissements en actions. ou en remplaçant partiellement ou entièrement les investissements en actions par des composants d’ETF soigneusement sélectionnés de l’UE et des États-Unis. Il existe une composante globale de couverture de change pour l’ensemble du fonds. Notamment, ces techniques sont appliquées pour pondérer et sélectionner parmi différentes stratégies d’investissement en actions visant à améliorer la performance du portefeuille.
